Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Proces Poissona

Indeks Proces Poissona

Proces Poissona – nazwana na cześć francuskiego matematyka, Siméona Denisa Poissona, rodzina (będąca procesem stochastycznym – procesem Markowa) (N_t,\; t \geq 0) zdefiniowana w następujący sposób: Gdzie ciąg (X_i)_ jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie wykładniczym z jednakowym dla każdej ze zmiennych parametrem \lambda.

11 kontakty: Łańcuch Markowa, Niezależność statystyczna, Proces Lévy’ego, Proces stochastyczny, Rozkład Erlanga, Rozkład Poissona, Rozkład wykładniczy, Siméon Denis Poisson, Teoria prawdopodobieństwa, Zależność zmiennych losowych, Zmienna losowa.

Łańcuch Markowa

Przykład procesu Markowa Proces Markowa – ciąg zdarzeń, w którym prawdopodobieństwo każdego zdarzenia zależy jedynie od wyniku poprzedniego.

Nowy!!: Proces Poissona i Łańcuch Markowa · Zobacz więcej »

Niezależność statystyczna

* niezależność zdarzeń losowych.

Nowy!!: Proces Poissona i Niezależność statystyczna · Zobacz więcej »

Proces Lévy’ego

Proces Lévy’ego – proces stochastyczny (X_t)_ na przestrzeni probabilistycznej (\Omega, \mathcal, P) o wartościach w przestrzeni euklidesowej \mathbb^d, spełniający następujące warunki.

Nowy!!: Proces Poissona i Proces Lévy’ego · Zobacz więcej »

Proces stochastyczny

Proces stochastyczny, proces losowy (gr. στοχαστικός (stochastikós) 'będący wynikiem domysłu') – rodzina zmiennych losowych, określonych na pewnej przestrzeni probabilistycznej o wartościach w pewnej przestrzeni mierzalnej.

Nowy!!: Proces Poissona i Proces stochastyczny · Zobacz więcej »

Rozkład Erlanga

Bez opisu.

Nowy!!: Proces Poissona i Rozkład Erlanga · Zobacz więcej »

Rozkład Poissona

Rozkład Poissona (czytaj, także prawo Poissona małych liczb) – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa, wyrażający prawdopodobieństwo szeregu wydarzeń mających miejsce w określonym czasie, gdy te wydarzenia występująze znanąśredniączęstotliwościąi w sposób niezależny od czasu jaki upłynął od ostatniego zajścia takiego zdarzenia.

Nowy!!: Proces Poissona i Rozkład Poissona · Zobacz więcej »

Rozkład wykładniczy

Bez opisu.

Nowy!!: Proces Poissona i Rozkład wykładniczy · Zobacz więcej »

Siméon Denis Poisson

''Mémoire sur le calcul numerique des integrales définies'' (1826) Siméon Denis Poisson (ur. 21 czerwca 1781 w Pithiviers, zm. 25 kwietnia 1840 w Sceaux) – francuski matematyk i fizyk teoretyk, profesor École polytechnique i Sorbony, członek Francuskiej Akademii Nauk oraz Petersburskiej Akademii Nauki.

Nowy!!: Proces Poissona i Siméon Denis Poisson · Zobacz więcej »

Teoria prawdopodobieństwa

Monte Carlo Teoria prawdopodobieństwa, inaczej rachunek prawdopodobieństwa lub probabilistyka – dział matematyki zajmujący się zdarzeniami losowymi.

Nowy!!: Proces Poissona i Teoria prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »

Zależność zmiennych losowych

współczynnika korelacji Pearsona Kwartet Anscombe’a – cztery zestawy danych o identycznych cechach statystycznych, takich jak średnia arytmetyczna, wariancja oraz współczynnik korelacji Pearsona (r≈0,816). Anscombe ilustrował w ten sposób uwagę, że poza porównywaniem statystyk liczbowych, warto używać graficznych metod reprezentacji danych. Zależność statystyczna zmiennych losowych (korelacja) – związek pomiędzy dwiema zmiennymi losowymi X i Y. Intuicyjnie, zależność dwóch zmiennych oznacza, że znając wartość jednej z nich, dałoby się przynajmniej w niektórych sytuacjach dokładniej przewidzieć wartość drugiej zmiennej, niż bez tej informacji.

Nowy!!: Proces Poissona i Zależność zmiennych losowych · Zobacz więcej »

Zmienna losowa

Zmienna losowa – funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby.

Nowy!!: Proces Poissona i Zmienna losowa · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Procesy Poissona.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »