Szybszy dostęp niż przeglądarce!
50 kontakty: Algorytm numerycznie stabilny, Ładunek elektryczny elementarny, Dominanta (statystyka), Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa, Dywergencja Kullbacka-Leiblera, Estymator, Funkcja gęstości prawdopodobieństwa, Funkcja masy prawdopodobieństwa, John Nelder, Kumulanta, Liczby całkowite, Liczby rzeczywiste, Minuta, Moment silni, Nierówność Rao-Craméra, Odchylenie standardowe, Parametr kształtu, Parametr skali, Podłoga i sufit, Podstawa logarytmu naturalnego, Prawdopodobieństwo subiektywne, Prąd elektryczny, Proces Poissona, Przedział ufności, Przestrzeń (fizyka), Rozkład chi kwadrat, Rozkład dwumianowy, Rozkład Erlanga, Rozkład gamma, Rozkład normalny, Rozkład Pascala, Rozkład prawdopodobieństwa, Rozkład Skellama, Rozkład wykładniczy, Rozkład zero-jedynkowy, Silnia, Siméon Denis Poisson, Szum śrutowy, Teoria kolejek, Teoria odnowy, Teoria prawdopodobieństwa, Wariancja, Wartość oczekiwana, Władysław Bortkiewicz, Współczynnik zmienności, Wzór Dobińskiego, Zależność zmiennych losowych, Złożony proces Poissona, Zmienna losowa, 1898.
Algorytm numerycznie stabilny
Algorytm numerycznie stabilny – algorytm, który dla nieco zaburzonych danych zwraca nieco zaburzone wyniki.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Algorytm numerycznie stabilny · Zobacz więcej »
Ładunek elektryczny elementarny
Ładunek elektryczny elementarny — podstawowa stała fizyczna, oznaczona jako e, określająca wartość ładunku elektrycznego niesionego przez proton lub (alternatywnie) wartość bezwzględna ładunku elektrycznego elektronu.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Ładunek elektryczny elementarny · Zobacz więcej »
Dominanta (statystyka)
Dominanta (wartość modalna, moda, wartość najczęstsza) – jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Dominanta (statystyka) · Zobacz więcej »
Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa
Funkcja opisująca przykładowy dyskretny rozkład prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwa przyjęcia przez zmiennąwartości 1, 3 i 7 wynosząodpowiednio 0.2, 0.5, 0.3. Inne wartości majązerowe prawdopodobieństwo. Od góry: dystrybuanta pewnego dyskretnego rozkładu, rozkładu ciągłego, oraz rozkładu mającego zarówno ciągłą, jak i dyskretnączęść. Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa – rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej dający się opisać przez podanie wszystkich przyjmowanych przez niąwartości, wraz z prawdopodobieństwem przyjęcia każdej z nich.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »
Dywergencja Kullbacka-Leiblera
Dywergencja Kullbacka-Leiblera (zwana też entropiąwzględnąlub relatywnąentropią) jest miarąstosowanąw statystyce i teorii informacji do określenia rozbieżności między dwoma rozkładami prawdopodobieństwa p i q. Czasem zwana jest też odległościąKullbacka-Leiblera, nie jest to jednak prawdziwa metryka, gdyż nie jest symetryczna (d_(p, q) \neq d_(q, p)) ani nie spełnia nierówności trójkąta.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Dywergencja Kullbacka-Leiblera · Zobacz więcej »
Estymator
Estymator – statystyka służąca do szacowania wartości parametru \widehat\theta rozkładu cechy w populacji, tj.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Estymator · Zobacz więcej »
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa
Rozkład normalny nazywany też rozkładem Gaussa Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (gęstość zmiennej losowej) – nieujemna funkcja rzeczywista, określona dla rozkładu prawdopodobieństwa, taka że całka z tej funkcji, obliczona w odpowiednich granicach, jest równa prawdopodobieństwu wystąpienia danego zdarzenia losowego.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Funkcja gęstości prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »
Funkcja masy prawdopodobieństwa
Funkcja masy prawdopodobieństwa (ang. probability mass function, pmf) – funkcja dająca dla każdej liczby rzeczywistej u prawdopodobieństwo, że dana dyskretna zmienna losowa przyjmie wartość u. Jest szczególnym przypadkiem funkcji rozkładu prawdopodobieństwa dla rozkładów dyskretnych.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Funkcja masy prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »
John Nelder
John Nelder (ur. 1924, zm. 2010) – brytyjski statystyk, współtwórca metody Neldera-Meada.
Nowy!!: Rozkład Poissona i John Nelder · Zobacz więcej »
Kumulanta
Kumulanta to pojęcie z zakresu teorii prawdopodobieństwa i statystyki.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Kumulanta · Zobacz więcej »
Liczby całkowite
Oś liczbowa ukazująca niektóre liczby całkowite Standardowy symbol zbioru liczb całkowitych Liczby całkowite – liczby naturalne \mathbb.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Liczby całkowite · Zobacz więcej »
Liczby rzeczywiste
geometryczna zbioru liczb rzeczywistych Liczby rzeczywiste – uogólnienie liczb wymiernych na wszystkie liczby odpowiadające punktom na osi liczbowej, zwanej też prostąrzeczywistą.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Liczby rzeczywiste · Zobacz więcej »
Minuta
zegara cyfrowego przedstawiający godzinę 00:01 (czyli 1 minutę po północy) Minuta, skrót min (bez kropki) – legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Minuta · Zobacz więcej »
Moment silni
Moment silni – dla danego rozkładu prawdopodobieństwa lub ustalonej zmiennej losowej X funkcja postaci gdzie: oznacza n-tąsilnię dolnązmiennej X. Mówi się wtedy o n-tym momencie silni.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Moment silni · Zobacz więcej »
Nierówność Rao-Craméra
Twierdzenie Craméra-Rao (zwane również nierównościąCraméra-Rao lub nierównościąinformacyjną) podaje, jaki jest minimalny możliwy średniokwadratowy błąd estymatora (nie ma estymatorów, które miałyby mniejszy średni błąd kwadratowy).
Nowy!!: Rozkład Poissona i Nierówność Rao-Craméra · Zobacz więcej »
Odchylenie standardowe
Odchylenie standardowe – klasyczna miara zmienności, obok średniej arytmetycznej najczęściej stosowane pojęcie statystyczne.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Odchylenie standardowe · Zobacz więcej »
Parametr kształtu
Parametr kształtu – parametr rozkładu prawdopodobieństwa, który nie jest parametrem położenia, skali, ani ich funkcją.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Parametr kształtu · Zobacz więcej »
Parametr skali
Parametr skali – parametr rozkładów prawdopodobieństwa, którego zwiększenie k razy powoduje następujące przekształcenie.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Parametr skali · Zobacz więcej »
Podłoga i sufit
Podłoga i sufit – funkcje zaokrąglające liczby rzeczywiste do liczb całkowitych odpowiednio w dół i w górę.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Podłoga i sufit · Zobacz więcej »
Podstawa logarytmu naturalnego
Podstawa logarytmu naturalnego, liczba \mathrm e, liczba Eulera, liczba Nepera – stała matematyczna wykorzystywana w wielu dziedzinach matematyki i fizyki.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Podstawa logarytmu naturalnego · Zobacz więcej »
Prawdopodobieństwo subiektywne
Prawdopodobieństwo subiektywne – interpretacja prawdopodobieństwa, według której prawdopodobieństwo nie musi być wielkościąobiektywną, lecz może być określone na podstawie subiektywnej opinii osoby, zależnie od dostępnych jej aktualnie danych.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Prawdopodobieństwo subiektywne · Zobacz więcej »
Prąd elektryczny
274x274px Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Prąd elektryczny · Zobacz więcej »
Proces Poissona
Proces Poissona – nazwana na cześć francuskiego matematyka, Siméona Denisa Poissona, rodzina (będąca procesem stochastycznym – procesem Markowa) (N_t,\; t \geq 0) zdefiniowana w następujący sposób: Gdzie ciąg (X_i)_ jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie wykładniczym z jednakowym dla każdej ze zmiennych parametrem \lambda.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Proces Poissona · Zobacz więcej »
Przedział ufności
Przedziały ufności (95%) oparte na stu symulacjach prób z tego samego rozkładu normalnego. Szerokość i położenie każdego przedziału to parametry oparte na próbie, w związku z czym cechująsię one zmiennością. Można jednak oczekiwać, że w idealnej sytuacji na sto przypadków tylko około pięć nie będzie zawierać średniej oryginalnego rozkładu. Przedział ufności – podstawowe narzędzie estymacji przedziałowej.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Przedział ufności · Zobacz więcej »
Przestrzeń (fizyka)
Przestrzeń – w fizyce oznacza to, co nas otacza i w czym przebiegająwszystkie zjawiska fizyczne.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Przestrzeń (fizyka) · Zobacz więcej »
Rozkład chi kwadrat
Bez opisu.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład chi kwadrat · Zobacz więcej »
Rozkład dwumianowy
Rozkład dwumianowy (w Polsce zwany też rozkładem Bernoulliego, choć w krajach anglojęzycznych termin Bernoulli distribution odnosi się do rozkładu zero-jedynkowego) – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa opisujący liczbę sukcesów k w ciągu N niezależnych prób, z których każda ma stałe prawdopodobieństwo sukcesu równe p. Pojedynczy eksperyment nosi nazwę próby Bernoulliego.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład dwumianowy · Zobacz więcej »
Rozkład Erlanga
Bez opisu.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład Erlanga · Zobacz więcej »
Rozkład gamma
Bez opisu.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład gamma · Zobacz więcej »
Rozkład normalny
Rozkład normalny, rozkład Gaussa (w literaturze francuskiej zwany rozkładem Laplace’a-Gaussa) – jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa, odgrywający ważnąrolę w statystyce.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład normalny · Zobacz więcej »
Rozkład Pascala
Rozkład Pascala (ujemny rozkład dwumianowy) – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa opisujący m.in.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład Pascala · Zobacz więcej »
Rozkład prawdopodobieństwa
Rozkład prawdopodobieństwa – miara probabilistyczna określona na zbiorze wartości pewnej zmiennej losowej (wektora losowego), przypisująca prawdopodobieństwa wartościom tej zmiennej.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »
Rozkład Skellama
Rozkład Skellama – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa różnicy n_1-n_2 dwóch statystycznie niezależnych zmiennych losowych N_1 i N_2, z których każdy ma rozkład Poissona z różnąwartościąoczekiwaną\mu_1 and \mu_2.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład Skellama · Zobacz więcej »
Rozkład wykładniczy
Bez opisu.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład wykładniczy · Zobacz więcej »
Rozkład zero-jedynkowy
Rozkład zero-jedynkowy – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa, szczególny przypadek rozkładu dwupunktowego, dla którego zmienna losowa przyjmuje tylko wartości: 0 i 1.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład zero-jedynkowy · Zobacz więcej »
Silnia
Silnia liczby naturalnej n – iloczyn wszystkich liczb naturalnych dodatnich nie większych niż n. Zapis n!, 2! itd.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Silnia · Zobacz więcej »
Siméon Denis Poisson
''Mémoire sur le calcul numerique des integrales définies'' (1826) Siméon Denis Poisson (ur. 21 czerwca 1781 w Pithiviers, zm. 25 kwietnia 1840 w Sceaux) – francuski matematyk i fizyk teoretyk, profesor École polytechnique i Sorbony, członek Francuskiej Akademii Nauk oraz Petersburskiej Akademii Nauki.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Siméon Denis Poisson · Zobacz więcej »
Szum śrutowy
Szum śrutowy (niem. Schrotrauschen) – fluktuacje zachodzące w układach zawierających odpowiednio mało cząstek mogących nieść energię.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Szum śrutowy · Zobacz więcej »
Teoria kolejek
Teoria kolejek – dziedzina matematyki zajmująca się analizowaniem systemów, w których powstająkolejki.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Teoria kolejek · Zobacz więcej »
Teoria odnowy
Teoria odnowy – dział rachunku prawdopodobieństwa, który uogólnia procesy Poissona na takie, w których odstępy między zdarzeniami (tutaj zwanymi odnowami) majądowolny rozkład.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Teoria odnowy · Zobacz więcej »
Teoria prawdopodobieństwa
Monte Carlo Teoria prawdopodobieństwa, inaczej rachunek prawdopodobieństwa lub probabilistyka – dział matematyki zajmujący się zdarzeniami losowymi.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Teoria prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »
Wariancja
Wariancja – miara zmienności zmiennej losowej będąca wartościąoczekiwanąkwadratu różnicy wartości zmiennej losowej X i jej wartości oczekiwanej.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Wariancja · Zobacz więcej »
Wartość oczekiwana
Wartość oczekiwana (wartość średnia, przeciętna, dawniej nadzieja matematyczna) – pojęcie z rachunku prawdopodobieństwa oznaczające średnią, ważonąprawdopodobieństwem, wartość zmiennej losowej.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Wartość oczekiwana · Zobacz więcej »
Władysław Bortkiewicz
Władysław Bortkiewicz, ros.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Władysław Bortkiewicz · Zobacz więcej »
Współczynnik zmienności
Współczynnik zmienności – klasyczna miara zróżnicowania rozkładu cechy.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Współczynnik zmienności · Zobacz więcej »
Wzór Dobińskiego
Wzór Dobińskiego – w kombinatoryce wzór wyrażający liczbę podziałów zbioru n-elementowego: Liczbę B_n nazywa się n-tąliczbąBella na cześć Erica Temple Bella.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Wzór Dobińskiego · Zobacz więcej »
Zależność zmiennych losowych
współczynnika korelacji Pearsona Kwartet Anscombe’a – cztery zestawy danych o identycznych cechach statystycznych, takich jak średnia arytmetyczna, wariancja oraz współczynnik korelacji Pearsona (r≈0,816). Anscombe ilustrował w ten sposób uwagę, że poza porównywaniem statystyk liczbowych, warto używać graficznych metod reprezentacji danych. Zależność statystyczna zmiennych losowych (korelacja) – związek pomiędzy dwiema zmiennymi losowymi X i Y. Intuicyjnie, zależność dwóch zmiennych oznacza, że znając wartość jednej z nich, dałoby się przynajmniej w niektórych sytuacjach dokładniej przewidzieć wartość drugiej zmiennej, niż bez tej informacji.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Zależność zmiennych losowych · Zobacz więcej »
Złożony proces Poissona
Złożony proces Poissona – proces stochastyczny, w którym w losowych momentach czasu (zadanymi procesem Poissona) następuje zmiana o losowąwartość, po czym do czasu następnej zmiany wartość procesu jest wielkościąstałą.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Złożony proces Poissona · Zobacz więcej »
Zmienna losowa
Zmienna losowa – funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby.
Nowy!!: Rozkład Poissona i Zmienna losowa · Zobacz więcej »
1898
Bez opisu.
Nowy!!: Rozkład Poissona i 1898 · Zobacz więcej »
