Szybszy dostęp niż przeglądarce!
16 kontakty: Delta (litera), Delta neutralny, Gamma, Instrument bazowy, Instrument pochodny, Kappa (litera), Matematyka finansowa, Model Blacka-Scholesa, Ny (litera), Opcja, Opcja kupna, Opcja sprzedaży, Pochodna funkcji, Rho (litera), Theta, Wzór Blacka-Scholesa.
Delta (litera)
Delta (dheltaMałgorzata Borowska Μπαρμπαγιώργος. Książka do nauki języka nowogreckiego, s. 20, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2006,, δελτα, pisana Δδ) – czwarta litera alfabetu greckiego, oznaczającąspółgłoskę zwarto-wybuchową„d”.
Nowy!!: Współczynniki greckie i Delta (litera) · Zobacz więcej »
Delta neutralny
W finansach portfel zawierający opcje jest delta neutralny wtedy gdy zrównoważone sąpozycje z dodatniąi ujemnądeltą, czyli suma delt równa się zero, co oznacza że zmiana ceny instrumentu bazowego nie wpłynie na wycenę portfela.
Nowy!!: Współczynniki greckie i Delta neutralny · Zobacz więcej »
Gamma
Gamma (ghama, γάμμα, pisana Γγ) – trzecia litera alfabetu greckiego.
Nowy!!: Współczynniki greckie i Gamma · Zobacz więcej »
Instrument bazowy
Instrument bazowy (również baza instrumentów pochodnych) – obserwowalna zmienna (np. kurs akcji, wartość indeksu giełdowego), od której zależy wycena instrumentu finansowego zwanego instrumentem pochodnym (np. kontraktu terminowego, opcji).
Nowy!!: Współczynniki greckie i Instrument bazowy · Zobacz więcej »
Instrument pochodny
Instrument pochodny, derywat (ang. derivative) – rodzaj instrumentu finansowego, niebędącego papierem wartościowym, którego wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego, np.
Nowy!!: Współczynniki greckie i Instrument pochodny · Zobacz więcej »
Kappa (litera)
Kappa (kapa, κάππα, pisana Κκ lub ϰ) – dziesiąta litera alfabetu greckiego oznaczająca spółgłoskę zwartąmiękkopodniebiennąbezdźwięczną/k/.
Nowy!!: Współczynniki greckie i Kappa (litera) · Zobacz więcej »
Matematyka finansowa
Matematyka finansowa – dziedzina matematyki stosowanej.
Nowy!!: Współczynniki greckie i Matematyka finansowa · Zobacz więcej »
Model Blacka-Scholesa
Model Blacka-Scholesa – matematyczny model rynku opisujący dynamikę cen instrumentów finansowych w czasie, służący do wyceny instrumentów pochodnych.
Nowy!!: Współczynniki greckie i Model Blacka-Scholesa · Zobacz więcej »
Ny (litera)
Ny (ni, st.gr. νῦ, nw.gr. νι, pisana Νν) – trzynasta litera alfabetu greckiego oznaczająca spółgłoskę nosowąprzedniojęzykowo-dziąsłową"n".
Nowy!!: Współczynniki greckie i Ny (litera) · Zobacz więcej »
Opcja
Opcja – pochodny instrument finansowy o niesymetrycznym profilu wypłaty, dający prawo zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego, po ustalonej cenie, zwanej cenąwykonania opcji, w ustalonym okresie, zwanym terminem wykonania opcji.
Nowy!!: Współczynniki greckie i Opcja · Zobacz więcej »
Opcja kupna
Opcja kupna (lub krótko) – kontrakt, w którym wystawca opcji gwarantuje nabywcy opcji możliwość dokonania w przyszłości transakcji kupna od wystawcy instrumentu bazowego danej opcji po cenie ustalonej przez obie strony w chwili zawarcia kontraktu opcyjnego.
Nowy!!: Współczynniki greckie i Opcja kupna · Zobacz więcej »
Opcja sprzedaży
Monitory z ofertami opcji Opcja sprzedaży (lub krótko) – kontrakt, w którym wystawca opcji gwarantuje nabywcy opcji prawo do sprzedaży instrumentu bazowego wystawcy opcji, po z góry ustalonej cenie.
Nowy!!: Współczynniki greckie i Opcja sprzedaży · Zobacz więcej »
Pochodna funkcji
Wykres funkcji narysowanej na czarno i linii stycznej do tej funkcji, narysowanej na czerwono. Nachylenie linii stycznej jest równe pochodnej funkcji w zaznaczonym punkcie. Pochodna funkcji – nieformalnie: miara szybkości funkcji, czyli tempa zmian jej wartości względem zmian jej argumentów, 4.5-1 (a).
Nowy!!: Współczynniki greckie i Pochodna funkcji · Zobacz więcej »
Rho (litera)
Rho (ro, st.gr. ῥῶ, nw.gr. ρω, pisana Ρρ lub ϱϼ) – siedemnasta litera alfabetu greckiego.
Nowy!!: Współczynniki greckie i Rho (litera) · Zobacz więcej »
Theta
Theta (thita, θῆτα, pisana θΘ lub ϴϑ) – ósma litera alfabetu greckiego oznaczająca spółgłoskę aspirowaną"t" (czyli "th").
Nowy!!: Współczynniki greckie i Theta · Zobacz więcej »
Wzór Blacka-Scholesa
Wzór Blacka-Scholesa to podstawowy wzór wyceny optymalnej ceny opcji na kupno akcji lub towarów na giełdzie.
Nowy!!: Współczynniki greckie i Wzór Blacka-Scholesa · Zobacz więcej »
