Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Zależność zmiennych losowych

Indeks Zależność zmiennych losowych

współczynnika korelacji Pearsona Kwartet Anscombe’a – cztery zestawy danych o identycznych cechach statystycznych, takich jak średnia arytmetyczna, wariancja oraz współczynnik korelacji Pearsona (r≈0,816). Anscombe ilustrował w ten sposób uwagę, że poza porównywaniem statystyk liczbowych, warto używać graficznych metod reprezentacji danych. Zależność statystyczna zmiennych losowych (korelacja) – związek pomiędzy dwiema zmiennymi losowymi X i Y. Intuicyjnie, zależność dwóch zmiennych oznacza, że znając wartość jednej z nich, dałoby się przynajmniej w niektórych sytuacjach dokładniej przewidzieć wartość drugiej zmiennej, niż bez tej informacji.

48 kontakty: Ciągły rozkład prawdopodobieństwa, Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa, Dystrybuanta, Elżbieta Pleszczyńska, Funkcja całkowalna, Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa), Funkcja charakterystyczna zbioru, Funkcja tworząca, Jedynka trygonometryczna, Koincydencja, Korelacja rangowa, Kowariancja, Liczby naturalne, Liczby rzeczywiste, Miara Lebesgue’a, Miara produktowa, Moc testu, Nierówność Kołmogorowa, Obserwacja odstająca, Półkula północna, Poziom istotności, Prawo wielkich liczb, Prawo zero-jedynkowe Kołmogorowa, Próba statystyczna, Przestrzeń mierzalna, Przyczynowość, Przyrost naturalny, Rozkład brzegowy, Rozkład jednostajny dyskretny, Rozkład warunkowy, Splot (analiza matematyczna), Stany Zjednoczone, Temperatura, Test Kołmogorowa-Smirnowa, Twierdzenie Fubiniego, Twierdzenie odwrotne, Twierdzenie Poissona, Wartość bezwzględna, Wartość oczekiwana, Wielkość efektu, Współczynnik korelacji, Współczynnik korelacji Pearsona, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Zbiór borelowski, Zdarzenia losowe niezależne, Zmienna losowa, Zmienna objaśniająca, Zmienna objaśniana.

Ciągły rozkład prawdopodobieństwa

Od góry: dystrybuanta pewnego dyskretnego rozkładu, rozkładu ciągłego, oraz rozkładu, który nie jest ani ciągły, ani dyskretny. Ciągły rozkład prawdopodobieństwa – rozkład prawdopodobieństwa, dla którego dystrybuanta jest funkcjąciągłą.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Ciągły rozkład prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »

Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa

Funkcja opisująca przykładowy dyskretny rozkład prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwa przyjęcia przez zmiennąwartości 1, 3 i 7 wynosząodpowiednio 0.2, 0.5, 0.3. Inne wartości majązerowe prawdopodobieństwo. Od góry: dystrybuanta pewnego dyskretnego rozkładu, rozkładu ciągłego, oraz rozkładu mającego zarówno ciągłą, jak i dyskretnączęść. Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa – rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej dający się opisać przez podanie wszystkich przyjmowanych przez niąwartości, wraz z prawdopodobieństwem przyjęcia każdej z nich.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »

Dystrybuanta

Dystrybuanta (fr. distribuer „rozdzielać, rozdawać” z łac. distribuo zob. dystrybucja) – funkcja rzeczywista jednoznacznie wyznaczająca rozkład prawdopodobieństwa (tj. miarę probabilistycznąokreślonąna σ-ciele borelowskich podzbiorów prostej), a więc zawierająca wszystkie informacje o tym rozkładzie.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Dystrybuanta · Zobacz więcej »

Elżbieta Pleszczyńska

Elżbieta Pleszczyńska (ur. 20 marca 1933 w Woli Wydrzynej) – polska statystyk, profesor zwyczajny nauk matematycznych.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Elżbieta Pleszczyńska · Zobacz więcej »

Funkcja całkowalna

Funkcja całkowalna – funkcja, dla której istnieje całka w sensie danej teorii całki.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Funkcja całkowalna · Zobacz więcej »

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa)

Funkcjącharakterystycznąrozkładu prawdopodobieństwa \mu nazywa się funkcję \varphi\colon \mathbb R \to \mathbb C zadanąwzorem Jeżeli X\colon \Omega \to \mathbb R jest zmiennąlosową, a \mu_X jest jej rozkładem, to jej funkcja charakterystyczna może być zapisana jako gdzie \mathbb E to wartość oczekiwana.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) · Zobacz więcej »

Funkcja charakterystyczna zbioru

Funkcja charakterystyczna zbioru, indykator zbioru – niech A będzie dowolnym zbiorem, zaś B jego podzbiorem, B \subseteq A. Funkcjącharakterystycznązbioru B nazywa się funkcję rzeczywistąf\colon A \longrightarrow \ określonąnastępującym wzorem: Oznaczeniem funkcji charakterystycznej zbioru B\subseteq A jest \mathbf 1_, \ \chi_, \ \mathbf 1_B, bądź \chi_B.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Funkcja charakterystyczna zbioru · Zobacz więcej »

Funkcja tworząca

Funkcja tworząca G(x) dla ciągu (g_n).

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Funkcja tworząca · Zobacz więcej »

Jedynka trygonometryczna

Jedynka trygonometryczna – tożsamość trygonometryczna postaci: Jest ona prawdziwa dla każdej wartości kąta x \in \mathbb, a także ogólniej dla argumentów zespolonych.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Jedynka trygonometryczna · Zobacz więcej »

Koincydencja

Koincydencja (fr. coincident, od śred. łac. im. czas. coincidere, od co-, „razem, współ-” i incidere, „upadać na”, od in- i cadere, „upadać”, być może spokr. z sanskr. śad-, „spaść”) – przypadek, zbieg okoliczności, zbieżność kilku zdarzeń, często nieoczekiwana i bez dostrzegalnej przyczyny.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Koincydencja · Zobacz więcej »

Korelacja rangowa

Korelacja rangowa – dowolna statystyka pozwalająca na określenie zależności zmiennych losowych w sposób niezmienniczy ze względu na operację rangowania.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Korelacja rangowa · Zobacz więcej »

Kowariancja

Kowariancja, \operatorname(X,Y) – liczba określająca odchylenie elementów od sytuacji idealnej, w której występuje zależność liniowa.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Kowariancja · Zobacz więcej »

Liczby naturalne

osi liczbowej duża litera N – standardowy symbol liczb naturalnych. Liczby naturalne – termin dwuznaczny.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Liczby naturalne · Zobacz więcej »

Liczby rzeczywiste

geometryczna zbioru liczb rzeczywistych Liczby rzeczywiste – uogólnienie liczb wymiernych na wszystkie liczby odpowiadające punktom na osi liczbowej, zwanej też prostąrzeczywistą.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Liczby rzeczywiste · Zobacz więcej »

Miara Lebesgue’a

Miara Lebesgue’a (czyt. „lebega”) – pojęcie teorii miary uogólniające pojęcia długości, pola powierzchni i objętości (np. wg Jordana).

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Miara Lebesgue’a · Zobacz więcej »

Miara produktowa

Miara produktowa – dla danych dwóch miar, miara określona na produktowej przestrzeni mierzalnej, która iloczynowi kartezjańskiemu zbiorów mierzalnych (należących do odpowiednich \sigma-algebr) przyporządkowuje iloczyn ich miar.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Miara produktowa · Zobacz więcej »

Moc testu

Rozkłady prawdopodobieństwa dla statystyki testowej w hipotezie zerowej i alternatywnej, w teście ''t'' dla dwóch grup niezależnych, przy N.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Moc testu · Zobacz więcej »

Nierówność Kołmogorowa

Nierówność Kołmogorowa – nierówność leżąca u podstaw wielu twierdzeń granicznych (np. niektóre prawa wielkich liczb).

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Nierówność Kołmogorowa · Zobacz więcej »

Obserwacja odstająca

Obserwacja odstająca, element odstający – obserwacja relatywnie odległa od pozostałych elementów próby.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Obserwacja odstająca · Zobacz więcej »

Półkula północna

Półkula północna Półkula północna Półkula północna – część kuli ziemskiej, półkula położona na północ od równika.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Półkula północna · Zobacz więcej »

Poziom istotności

moc statystycznąok. 70%), ponieważ determinująjaka część obu rozkładów leży po niewłaściwie je klasyfikującej stronie krytycznych wartości testowych. W wielu powtórzeniach losowania z takich rozkładów należy oczekiwać, że ok. 30% prób z hipotezy alternatywnej i 5% z zerowej zostanie zaklasyfikowanych błędnie. Poziom istotności (α) – przyjęte z góry dopuszczalne ryzyko popełnienia błędu I rodzaju (uznania prawdziwej hipotezy zerowej za fałszywą), pozwalające określić, powyżej jakich odchyleń zaobserwowanych w próbie test rozstrzygnie na korzyść hipotezy alternatywnej.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Poziom istotności · Zobacz więcej »

Prawo wielkich liczb

Prawa wielkich liczb – seria twierdzeń matematycznych (jedno z tzw. twierdzeń granicznych) opisujących związek między liczbąwykonywanych doświadczeń a faktycznym prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia, którego te doświadczenia dotyczą.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Prawo wielkich liczb · Zobacz więcej »

Prawo zero-jedynkowe Kołmogorowa

Prawo zero-jedynkowe Kołmogorowa – twierdzenie rachunku prawdopodobieństwa mówiące, że wszystkie zdarzenia w \sigma-ciele ogonowym rodziny niezależnych \sigma-ciał sąpewne lub niemożliwe.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Prawo zero-jedynkowe Kołmogorowa · Zobacz więcej »

Próba statystyczna

Wizualizacja próby statystycznej. Próba statystyczna – zbiór obserwacji statystycznych wybranych (zwykle wylosowanych) z populacji.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Próba statystyczna · Zobacz więcej »

Przestrzeń mierzalna

Przestrzeń mierzalna – przestrzeń wraz z wyróżnionąrodzinąjej zbiorów nazywanąσ-ciałem lub σ-algebrązbiorów lub ciałem przeliczalnie addytywnym, do której należązbiór pusty, dopełnienie dowolnego zbioru z rodziny oraz suma dowolnej przeliczalnej liczby jej zbiorów (skończonej lub nieskończonej).

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Przestrzeń mierzalna · Zobacz więcej »

Przyczynowość

Przyczynowość – kategoria filozoficzna oznaczająca jednąz form powszechnej i koniecznej zależności zjawisk, które mająmiejsce w obiektywnej rzeczywistości.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Przyczynowość · Zobacz więcej »

Przyrost naturalny

Przyrost naturalny – różnica pomiędzy liczbąurodzeń żywych a liczbązgonów.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Przyrost naturalny · Zobacz więcej »

Rozkład brzegowy

Rozkład brzegowy cechy X dowolnej zmiennej losowej przedstawia się wzorem Na przykład dla zmiennej losowej (X, Y) będzie to.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Rozkład brzegowy · Zobacz więcej »

Rozkład jednostajny dyskretny

Rozkład jednostajny dyskretny – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa w którym jednakowe prawdopodobieństwo przypisane jest do n różnych liczb rzeczywistych k_1,\dots,k_n, a inne liczby mająprzypisane prawdopodobieństwo zero.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Rozkład jednostajny dyskretny · Zobacz więcej »

Rozkład warunkowy

Rozkład warunkowy – rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X przy ustalonej wartości zmiennej losowej Y (np. jako funkcja tej wartości).

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Rozkład warunkowy · Zobacz więcej »

Splot (analiza matematyczna)

Splot, splot całkowy, mnożenie splotowe lub konwolucja: od, „skręcać, zwijać”; z, im. od convolvere, od com-, „z, razem; całkowicie, gruntownie, dokładnie” i volvere, „zawijać”.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Splot (analiza matematyczna) · Zobacz więcej »

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Ameryki, Stany Zjednoczone, potocznie Ameryka (ang. United States of America, USA; United States, US; pot. America), do 11 lipca 1778 r. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – państwo federacyjne w Ameryce Północnej składające się z 50 stanów, graniczące z Kanadąod północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Stany Zjednoczone · Zobacz więcej »

Temperatura

helu przedstawiony jest proporcjonalnie do odległości między cząsteczkami jakie sąprzy ciśnieniu 136 atmosfer. Prędkość ruchu, odpowiadająca temperaturze pokojowej, została spowolniona dwa biliony razy lub odpowiada temperaturze 0,0003 K. Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Temperatura · Zobacz więcej »

Test Kołmogorowa-Smirnowa

Wykres przedstawiający przykład testu Kołmogorowa-Smirnowa Test Kołmogorowa-Smirnowa – test nieparametryczny używany do porównywania rozkładów jednowymiarowych cech statystycznych.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Test Kołmogorowa-Smirnowa · Zobacz więcej »

Twierdzenie Fubiniego

Twierdzenie Fubiniego – jedno z podstawowych twierdzeń w analizie matematycznej i teorii miary; pozwala zastępować całki wielokrotne całkami pojedynczymi, tj.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Twierdzenie Fubiniego · Zobacz więcej »

Twierdzenie odwrotne

Twierdzenie odwrotne – twierdzenie, w którym założenie zamieniono z teząwyjściowego twierdzenia.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Twierdzenie odwrotne · Zobacz więcej »

Twierdzenie Poissona

Twierdzenie Poissona dostarcza dobrego przybliżenia uzyskania konkretnej liczby sukcesów w schemacie Bernoulliego w przypadku, gdy prawdopodobieństwo sukcesu jest małe oraz iloczyn prawdopodobieństwa sukcesu i liczby prób dąży do pewnej stałej.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Twierdzenie Poissona · Zobacz więcej »

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna, moduł – dla danej liczby rzeczywistej wartość liczbowa nieuwzględniająca znaku liczby.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Wartość bezwzględna · Zobacz więcej »

Wartość oczekiwana

Wartość oczekiwana (wartość średnia, przeciętna, dawniej nadzieja matematyczna) – pojęcie z rachunku prawdopodobieństwa oznaczające średnią, ważonąprawdopodobieństwem, wartość zmiennej losowej.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Wartość oczekiwana · Zobacz więcej »

Wielkość efektu

Wielkość efektu – ilościowa miara siły zjawiska (np. różnica między grupąkontrolnąa grupąeksperymentalną) obliczana na podstawie danych.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Wielkość efektu · Zobacz więcej »

Współczynnik korelacji

Współczynnik korelacji – liczba określająca, w jakim stopniu zmienne sąwspółzależne.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Współczynnik korelacji · Zobacz więcej »

Współczynnik korelacji Pearsona

Przykładowe wykresy danych (''x, y'') i odpowiadające im wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona Współczynnik korelacji liniowej Pearsona – współczynnik określający poziom zależności liniowej między zmiennymi losowymi.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Współczynnik korelacji Pearsona · Zobacz więcej »

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, WNT – polskie wydawnictwo założone w 1949, z siedzibąw Warszawie.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Wydawnictwa Naukowo-Techniczne · Zobacz więcej »

Zbiór borelowski

Zbiór borelowski – podzbiór przestrzeni topologicznej, który można uzyskać ze zbiorów otwartych tej przestrzeni (lub równoważnie, ze zbiorów domkniętych) za pomocąprzeliczalnych sum, przekrojów bądź dopełnień.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Zbiór borelowski · Zobacz więcej »

Zdarzenia losowe niezależne

Zdarzenia losowe niezależne – zdarzenia A, B \in \mathcal na pewnej ustalonej przestrzeni probabilistycznej (\Omega, \mathcal, P) spełniające warunek Taka postać warunku na niezależność zdarzeń A i B wynika z intuicyjnego stwierdzenia: zdarzenie A nie zależy od zdarzenia B, jeśli wiedza na temat zajścia B nie ma wpływu na prawdopodobieństwo zajścia A. Wychodząc z tych intuicji można korzystając z pojęcia prawdopodobieństwa warunkowego podać równoważnądefinicję niezależności zdarzeń A, B przy założeniu P(A)\neq 0,\; P(B)\neq 0.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Zdarzenia losowe niezależne · Zobacz więcej »

Zmienna losowa

Zmienna losowa – funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby.

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Zmienna losowa · Zobacz więcej »

Zmienna objaśniająca

Zmienna objaśniająca / egzogeniczna / zewnętrzna / predyktor/ regresor – zmienna w modelu statystycznym (czyli także np. w modelu ekonometrycznym), na podstawie której wylicza się zmiennąobjaśnianą(endogeniczną).

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Zmienna objaśniająca · Zobacz więcej »

Zmienna objaśniana

Zmienna objaśniana (zmienna endogeniczna, zmienna odpowiedzi, zmienna prognozowana, zmienna wewnętrzna) – zmienna, której wartości sąestymowane przez model statystyczny (w szczególności model ekonometryczny).

Nowy!!: Zależność zmiennych losowych i Zmienna objaśniana · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Fałszywa korelacja, Korelacja pozorna, Korelacje pozorne, Niezależne zmienne losowe, Niezależność zmiennych losowych, Zależne zmienne losowe, Zależność monotoniczna, Zależność pozorna, Zmienne losowe niezależne, Związek statystyczny.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »