3 kontakty: Miara martyngałowa, Model Blacka-Scholesa, Stochastyczne równanie różniczkowe.
Miara martyngałowa
Miara martyngałowa (lub miara obojętna na ryzyko) – jedno z podstawowych pojęć z zakresu matematyki finansowej.
Nowy!!: Drzewo dwumianowe (ekonomia) i Miara martyngałowa · Zobacz więcej »
Model Blacka-Scholesa
Model Blacka-Scholesa – matematyczny model rynku opisujący dynamikę cen instrumentów finansowych w czasie, służący do wyceny instrumentów pochodnych.
Nowy!!: Drzewo dwumianowe (ekonomia) i Model Blacka-Scholesa · Zobacz więcej »
Stochastyczne równanie różniczkowe
Stochastyczne równanie różniczkowe (SDE) to równanie różniczkowe, w którym co najmniej jeden z jego członów reprezentuje proces stochastyczny; dlatego rozwiązanie takiego równania również jest procesem stochastycznym.
Nowy!!: Drzewo dwumianowe (ekonomia) i Stochastyczne równanie różniczkowe · Zobacz więcej »