Spis treści
16 kontakty: Dywersyfikacja ryzyka, Harry Markowitz, Kowariancja, Krótka sprzedaż, Macierz kowariancji, Macierz symetryczna, Model Blacka, Odchylenie standardowe, Określoność formy, Portfel inwestycyjny, Przekształcenie afiniczne, Sympleks (matematyka), Wariancja, Wartość oczekiwana, Współczynnik korelacji Pearsona, Zmienna losowa.
Dywersyfikacja ryzyka
Dywersyfikacja ryzyka, rozproszenie ryzyka, rozłożenie ryzyka - metoda zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzonądziałalnościąpoprzez jej zróżnicowanie, tak aby straty w jednym obszarze mogły być skompensowane zyskami w innym.
Zobaczyć Model Markowitza i Dywersyfikacja ryzyka
Harry Markowitz
Harry Max Markowitz (ur. 24 sierpnia 1927 w Chicago, zm. 22 czerwca 2023 w San Diego) – amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1990 r. Od 1982 profesor City University of New York.
Zobaczyć Model Markowitza i Harry Markowitz
Kowariancja
Kowariancja, \operatorname(X,Y) – liczba określająca odchylenie elementów od sytuacji idealnej, w której występuje zależność liniowa.
Zobaczyć Model Markowitza i Kowariancja
Krótka sprzedaż
Krótka sprzedaż – sprzedaż akcji lub instrumentów dłużnych, które w chwili zawarcia umowy sprzedaży nie sąwłasnościąsprzedającego, w tym takąsprzedaż w sytuacji, gdy w chwili zawarcia umowy sprzedaży sprzedający pożyczył akcje lub instrumenty dłużne do celów ich dostawy przy rozrachunku lub uzgodnił ich pożyczenie.
Zobaczyć Model Markowitza i Krótka sprzedaż
Macierz kowariancji
Macierz kowariancji – uogólnienie pojęcia wariancji na przypadek wielowymiarowy.
Zobaczyć Model Markowitza i Macierz kowariancji
Macierz symetryczna
Macierz symetryczna – macierz kwadratowa (tzn. o tej samej liczbie wierszy i kolumn), której wyrazy położone symetrycznie względem przekątnej głównej sąrówne; formalnie jest to macierz kwadratowa \mathbf A.
Zobaczyć Model Markowitza i Macierz symetryczna
Model Blacka
Model Blacka – model matematyczny w analizie portfelowej służący inwestorom do pomocy w wyborze portfela inwestycyjnego.
Zobaczyć Model Markowitza i Model Blacka
Odchylenie standardowe
Odchylenie standardowe – klasyczna miara zmienności, obok średniej arytmetycznej najczęściej stosowane pojęcie statystyczne.
Zobaczyć Model Markowitza i Odchylenie standardowe
Określoność formy
Określoność formy – właściwość formy kwadratowej Q(\mathbf x) określonej na rzeczywistej przestrzeni liniowej VBądź ogólniej: przestrzeni liniowej nad ciałem uporządkowanym; w szczególności nie nad ciałem liczb zespolonych.
Zobaczyć Model Markowitza i Określoność formy
Portfel inwestycyjny
Portfel inwestycyjny (ang. portfolio investment) – zbiór finansowych (np. akcje, obligacje) i realnych (np. nieruchomości) aktywów inwestora, będących formąlokowania majątku w celu osiągnięcia określonych celów inwestycyjnych.
Zobaczyć Model Markowitza i Portfel inwestycyjny
Przekształcenie afiniczne
Fraktal podobny do liścia paproci: każdy z liści jest związany z pozostałymi poprzez transformację afiniczną. Np. liść czerwony można przetransformować w liść ciemnoniebieski lub jasnoniebieski poprzez złożenie odbić, obrotów, skalowania i translacji. Transformacja afiniczna płaszczyzny 2D może być wykonana w 3 wymiarach.
Zobaczyć Model Markowitza i Przekształcenie afiniczne
Sympleks (matematyka)
Przykład 3-sympleksu Sympleks – uogólnienie odcinka, trójkąta i czworościanu na dowolne wymiary.
Zobaczyć Model Markowitza i Sympleks (matematyka)
Wariancja
Wariancja – miara zmienności zmiennej losowej będąca wartościąoczekiwanąkwadratu różnicy wartości zmiennej losowej X i jej wartości oczekiwanej.
Zobaczyć Model Markowitza i Wariancja
Wartość oczekiwana
Wartość oczekiwana (wartość średnia, przeciętna, dawniej nadzieja matematyczna) – pojęcie z rachunku prawdopodobieństwa oznaczające średnią, ważonąprawdopodobieństwem, wartość zmiennej losowej.
Zobaczyć Model Markowitza i Wartość oczekiwana
Współczynnik korelacji Pearsona
Przykładowe wykresy danych (''x, y'') i odpowiadające im wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona Współczynnik korelacji liniowej Pearsona – współczynnik określający poziom zależności liniowej między zmiennymi losowymi.
Zobaczyć Model Markowitza i Współczynnik korelacji Pearsona
Zmienna losowa
Zmienna losowa – funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby.
Zobaczyć Model Markowitza i Zmienna losowa