Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) i Kumulanta

Skróty: Różnice, Podobieństwa, Jaccard Podobieństwo Współczynnik, Referencje.

Różnica między Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) i Kumulanta

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) vs. Kumulanta

Funkcjącharakterystycznąrozkładu prawdopodobieństwa \mu nazywa się funkcję \varphi\colon \mathbb R \to \mathbb C zadanąwzorem Jeżeli X\colon \Omega \to \mathbb R jest zmiennąlosową, a \mu_X jest jej rozkładem, to jej funkcja charakterystyczna może być zapisana jako gdzie \mathbb E to wartość oczekiwana. Kumulanta to pojęcie z zakresu teorii prawdopodobieństwa i statystyki.

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa

Rozkład normalny nazywany też rozkładem Gaussa Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (gęstość zmiennej losowej) – nieujemna funkcja rzeczywista, określona dla rozkładu prawdopodobieństwa, taka że całka z tej funkcji, obliczona w odpowiednich granicach, jest równa prawdopodobieństwu wystąpienia danego zdarzenia losowego.

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) i Funkcja gęstości prawdopodobieństwa · Funkcja gęstości prawdopodobieństwa i Kumulanta · Zobacz więcej »

Funkcja tworząca momenty

Funkcja tworząca (generująca) momenty zmiennej losowej X jest zdefiniowana wzorem Używając teorii związanej z funkcjątworzącąmomenty, wyprowadza się wiele oszacowań w rachunku prawdopodobieństwa.

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) i Funkcja tworząca momenty · Funkcja tworząca momenty i Kumulanta · Zobacz więcej »

Funkcja tworząca prawdopodobieństwa

Funkcja tworząca prawdopodobieństwa dyskretnej zmiennej losowej – przedstawienie szeregu potęgowego (funkcji tworzącej) funkcji masy prawdopodobieństwa zmiennej losowej.

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) i Funkcja tworząca prawdopodobieństwa · Funkcja tworząca prawdopodobieństwa i Kumulanta · Zobacz więcej »

Moment (matematyka)

Moment zwykły rzędu k (gdzie k.

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) i Moment (matematyka) · Kumulanta i Moment (matematyka) · Zobacz więcej »

Rozkład normalny

Rozkład normalny, rozkład Gaussa (w literaturze francuskiej zwany rozkładem Laplace’a-Gaussa) – jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa, odgrywający ważnąrolę w statystyce.

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) i Rozkład normalny · Kumulanta i Rozkład normalny · Zobacz więcej »

Rozkład Poissona

Rozkład Poissona (czytaj, także prawo Poissona małych liczb) – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa, wyrażający prawdopodobieństwo szeregu wydarzeń mających miejsce w określonym czasie, gdy te wydarzenia występująze znanąśredniączęstotliwościąi w sposób niezależny od czasu jaki upłynął od ostatniego zajścia takiego zdarzenia.

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) i Rozkład Poissona · Kumulanta i Rozkład Poissona · Zobacz więcej »

Rozkład prawdopodobieństwa

Rozkład prawdopodobieństwa – miara probabilistyczna określona na zbiorze wartości pewnej zmiennej losowej (wektora losowego), przypisująca prawdopodobieństwa wartościom tej zmiennej.

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) i Rozkład prawdopodobieństwa · Kumulanta i Rozkład prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »

Transformacja Fouriera

transformaty Fouriera Transformacja Fouriera – pewien operator liniowy określany na pewnych przestrzeniach funkcyjnych, elementami których mogąbyć funkcje n zmiennych rzeczywistych.

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) i Transformacja Fouriera · Kumulanta i Transformacja Fouriera · Zobacz więcej »

Transformacja Laplace’a

JednostronnątransformatąLaplace’a funkcji \mathbb \ni t \mapsto f(t) \in \mathbb nazywamy następującąfunkcję \mathbb \ni s \mapsto F(s) \in \mathbb często zapisywaną, zwłaszcza w środowisku inżynierskim, w następującej formie: Niech X oznacza przestrzeń funkcji, dla których powyższa całka (zwana całkąLaplace’a) jest zbieżna.

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) i Transformacja Laplace’a · Kumulanta i Transformacja Laplace’a · Zobacz więcej »

Transformacja Z

Tabela podstawowych transformacji Z. Transformata Z, transformata Laurenta – jest odpowiednikiem transformaty Laplace’a stosowanym do opisu i analizy układów dyskretnych.

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) i Transformacja Z · Kumulanta i Transformacja Z · Zobacz więcej »

Wartość oczekiwana

Wartość oczekiwana (wartość średnia, przeciętna, dawniej nadzieja matematyczna) – pojęcie z rachunku prawdopodobieństwa oznaczające średnią, ważonąprawdopodobieństwem, wartość zmiennej losowej.

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) i Wartość oczekiwana · Kumulanta i Wartość oczekiwana · Zobacz więcej »

Zależność zmiennych losowych

współczynnika korelacji Pearsona Kwartet Anscombe’a – cztery zestawy danych o identycznych cechach statystycznych, takich jak średnia arytmetyczna, wariancja oraz współczynnik korelacji Pearsona (r≈0,816). Anscombe ilustrował w ten sposób uwagę, że poza porównywaniem statystyk liczbowych, warto używać graficznych metod reprezentacji danych. Zależność statystyczna zmiennych losowych (korelacja) – związek pomiędzy dwiema zmiennymi losowymi X i Y. Intuicyjnie, zależność dwóch zmiennych oznacza, że znając wartość jednej z nich, dałoby się przynajmniej w niektórych sytuacjach dokładniej przewidzieć wartość drugiej zmiennej, niż bez tej informacji.

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) i Zależność zmiennych losowych · Kumulanta i Zależność zmiennych losowych · Zobacz więcej »

Zmienna losowa

Zmienna losowa – funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby.

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) i Zmienna losowa · Kumulanta i Zmienna losowa · Zobacz więcej »