Szybszy dostęp niż przeglądarce!
8 kontakty: Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa), Proces Lévy’ego, Proces Poissona, Proces stochastyczny, Rozkład prawdopodobieństwa, Wariancja, Wartość oczekiwana, Zmienna losowa.
Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa)
Funkcjącharakterystycznąrozkładu prawdopodobieństwa \mu nazywa się funkcję \varphi\colon \mathbb R \to \mathbb C zadanąwzorem Jeżeli X\colon \Omega \to \mathbb R jest zmiennąlosową, a \mu_X jest jej rozkładem, to jej funkcja charakterystyczna może być zapisana jako gdzie \mathbb E to wartość oczekiwana.
Nowy!!: Złożony proces Poissona i Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) · Zobacz więcej »
Proces Lévy’ego
Proces Lévy’ego – proces stochastyczny (X_t)_ na przestrzeni probabilistycznej (\Omega, \mathcal, P) o wartościach w przestrzeni euklidesowej \mathbb^d, spełniający następujące warunki.
Nowy!!: Złożony proces Poissona i Proces Lévy’ego · Zobacz więcej »
Proces Poissona
Proces Poissona – nazwana na cześć francuskiego matematyka, Siméona Denisa Poissona, rodzina (będąca procesem stochastycznym – procesem Markowa) (N_t,\; t \geq 0) zdefiniowana w następujący sposób: Gdzie ciąg (X_i)_ jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie wykładniczym z jednakowym dla każdej ze zmiennych parametrem \lambda.
Nowy!!: Złożony proces Poissona i Proces Poissona · Zobacz więcej »
Proces stochastyczny
Proces stochastyczny, proces losowy (gr. στοχαστικός (stochastikós) 'będący wynikiem domysłu') – rodzina zmiennych losowych, określonych na pewnej przestrzeni probabilistycznej o wartościach w pewnej przestrzeni mierzalnej.
Nowy!!: Złożony proces Poissona i Proces stochastyczny · Zobacz więcej »
Rozkład prawdopodobieństwa
Rozkład prawdopodobieństwa – miara probabilistyczna określona na zbiorze wartości pewnej zmiennej losowej (wektora losowego), przypisująca prawdopodobieństwa wartościom tej zmiennej.
Nowy!!: Złożony proces Poissona i Rozkład prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »
Wariancja
Wariancja – miara zmienności zmiennej losowej będąca wartościąoczekiwanąkwadratu różnicy wartości zmiennej losowej X i jej wartości oczekiwanej.
Nowy!!: Złożony proces Poissona i Wariancja · Zobacz więcej »
Wartość oczekiwana
Wartość oczekiwana (wartość średnia, przeciętna, dawniej nadzieja matematyczna) – pojęcie z rachunku prawdopodobieństwa oznaczające średnią, ważonąprawdopodobieństwem, wartość zmiennej losowej.
Nowy!!: Złożony proces Poissona i Wartość oczekiwana · Zobacz więcej »
Zmienna losowa
Zmienna losowa – funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby.
Nowy!!: Złożony proces Poissona i Zmienna losowa · Zobacz więcej »
