50 kontakty: Średnia, Bayesowskie kryterium informacyjne Schwarza, Błąd przypadkowy, Dystrybuanta, Ekonometria, Ekonomia, Estymacja, Funkcja Cobba-Douglasa, Heteroskedastyczność, Hipoteza, Homoskedastyczność, Kryterium informacyjne Akaikego, Liczba stopni swobody (statystyka), Macierz, Macierz transponowana, Matematyka, Metoda analizy grafów, Metoda Hellwiga, Metoda najmniejszych kwadratów, Metoda Pawłowskiego, Modelowanie matematyczne, Odchylenie standardowe, Odchylenie standardowe składnika resztowego, Para uporządkowana, Pierwiastek, Poziom istotności, Próba statystyczna, Prognozowanie, Równanie, Regresja (statystyka), Regresja liniowa, Regresja logistyczna, Rodzina zbiorów, Rozkład normalny, Rozkład prawdopodobieństwa, Rozkład Studenta, Statystyka, Szereg czasowy, Tendencja rozwojowa, Test statystyczny, Układ równań, Wahania sezonowe, Wartość oczekiwana, Wektor, Współczynnik determinacji, Współczynnik zmienności, Zależność zmiennych losowych, Zmienna losowa, Zmienna objaśniająca, Zmienna objaśniana.
Średnia
Średnia – w najogólniejszej wersji dowolna funkcja \mu(a_1,\dots, a_n) spełniająca, dla dowolnych a_1,\dots, a_n, warunek i jednocześnie niemalejąca ze względu na każdązmiennąa_i.
Nowy!!: Model statystyczny i Średnia · Zobacz więcej »
Bayesowskie kryterium informacyjne Schwarza
Bayesowskie kryterium informacyjne Schwartza (BIC - od ang. Bayesian Information Criterion) – w modelowaniu równań strukturalnych jest to jeden ze wskaźników dopasowania modelu.
Nowy!!: Model statystyczny i Bayesowskie kryterium informacyjne Schwarza · Zobacz więcej »
Błąd przypadkowy
Błąd przypadkowy (błąd losowy) – rodzaj błędu pomiaru, niewynikający z czynników systematycznych, powtarzalnych.
Nowy!!: Model statystyczny i Błąd przypadkowy · Zobacz więcej »
Dystrybuanta
Dystrybuanta (fr. distribuer „rozdzielać, rozdawać” z łac. distribuo zob. dystrybucja) – funkcja rzeczywista jednoznacznie wyznaczająca rozkład prawdopodobieństwa (tj. miarę probabilistycznąokreślonąna σ-ciele borelowskich podzbiorów prostej), a więc zawierająca wszystkie informacje o tym rozkładzie.
Nowy!!: Model statystyczny i Dystrybuanta · Zobacz więcej »
Ekonometria
Ekonometria – nauka pomocnicza w ramach ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, statystyki oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami i zmiennymi ekonomicznymi.
Nowy!!: Model statystyczny i Ekonometria · Zobacz więcej »
Ekonomia
Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i usług.
Nowy!!: Model statystyczny i Ekonomia · Zobacz więcej »
Estymacja
Estymacja (łac. aetimatio 'oszacowanie') to dział wnioskowania statystycznego będący zbiorem metod pozwalających na uogólnianie wyników badania próby losowej na nieznanąpostać i parametry rozkładu zmiennej losowej całej populacji oraz szacowanie błędów wynikających z tego uogólnienia.
Nowy!!: Model statystyczny i Estymacja · Zobacz więcej »
Funkcja Cobba-Douglasa
Funkcja Cobba-Douglasa − przedstawienie zależności produkcji od zasobów pracy i kapitału, często stosowane w ekonomii jako funkcja produkcji.
Nowy!!: Model statystyczny i Funkcja Cobba-Douglasa · Zobacz więcej »
Heteroskedastyczność
Heteroskedastyczność (lub heteroscedastyczność) – pojęcie z zakresu statystyki odnoszące się do ciągu lub wektora zmiennych losowych.
Nowy!!: Model statystyczny i Heteroskedastyczność · Zobacz więcej »
Hipoteza
Hipoteza (gr. ὑπόθεσις hypóthesis – przypuszczenie) – zdanie, które podlega konfirmacji lub falsyfikacji.
Nowy!!: Model statystyczny i Hipoteza · Zobacz więcej »
Homoskedastyczność
Homoskedastyczność (lub homoscedastyczność) to pojęcie z zakresu statystyki odnoszące się do ciągu lub wektora zmiennych losowych.
Nowy!!: Model statystyczny i Homoskedastyczność · Zobacz więcej »
Kryterium informacyjne Akaikego
Kryterium informacyjne Akaikego (AIC – od ang. Akaike Information Criterion) – zaproponowane przez Hirotugu Akaikego kryterium wyboru pomiędzy modelami statystycznymi o różnej liczbie predyktorów.
Nowy!!: Model statystyczny i Kryterium informacyjne Akaikego · Zobacz więcej »
Liczba stopni swobody (statystyka)
Liczba stopni swobody, df (ang. degrees of freedom) – liczba niezależnych wyników obserwacji pomniejszona o liczbę związków, które łącząte wyniki ze sobą.
Nowy!!: Model statystyczny i Liczba stopni swobody (statystyka) · Zobacz więcej »
Macierz
Wprowadzenie i oznaczenia''). W matematyce macierz to układ liczb, symboli lub wyrażeń zapisanych w postaci prostokątnej tablicy.
Nowy!!: Model statystyczny i Macierz · Zobacz więcej »
Macierz transponowana
Macierz transponowana (przestawiona) macierzy A – macierz A^, która powstaje z danej macierzy (w ogólności prostokątnej, w szczególności jednowierszowej czy o jednej kolumnie) poprzez zamianę jej wierszy na kolumny i kolumn na wiersze.
Nowy!!: Model statystyczny i Macierz transponowana · Zobacz więcej »
Matematyka
Rafaela Santiego (XVI wiek); cyrkiel trzyma Euklides, grecki matematyk z III wieku p.n.e. Uniwersytetu Oksfordzkiego; na ziemi znajduje się parkietaż Penrose’a opisany po raz pierwszy przez jednego z pracowników tej placówki. Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka zaliczana do grupy formalnych, inaczej dedukcyjnych lub apriorycznych, a także do nauk ścisłych i definiująca tę grupę – matematyka stanowi ich fundament.
Nowy!!: Model statystyczny i Matematyka · Zobacz więcej »
Metoda analizy grafów
Metoda analizy grafów (Metoda Bartosiewicz) – graficzna konstrukcja wyrażająca powiązania pomiędzy zmiennymi objaśniającymi wyrażona za pomocąwęzłów, oraz łączących je łuków.
Nowy!!: Model statystyczny i Metoda analizy grafów · Zobacz więcej »
Metoda Hellwiga
Metoda Hellwiga, zwana również metodąoptymalnego wyboru predyktant, metodąwskaźników pojemności informacji – formalna metoda doboru zmiennych objaśniających do modelu statystycznego (w szczególności modelu ekonometrycznego) stworzona w 1968 roku przez Zdzisława Hellwiga.
Nowy!!: Model statystyczny i Metoda Hellwiga · Zobacz więcej »
Metoda najmniejszych kwadratów
Metoda najmniejszych kwadratów – standardowa metoda przybliżania rozwiązań układów nadokreślonych, tzn.
Nowy!!: Model statystyczny i Metoda najmniejszych kwadratów · Zobacz więcej »
Metoda Pawłowskiego
Metoda Pawłowskiego – metoda doboru zmiennych objaśniających do modelu statystycznego (w szczególności modelu ekonometrycznego) stworzona przez Zbigniewa Pawłowskiego.
Nowy!!: Model statystyczny i Metoda Pawłowskiego · Zobacz więcej »
Modelowanie matematyczne
Modelowanie matematyczne – użycie języka matematyki do opisania zachowania jakiegoś układu (na przykład układu automatyki, biologicznego, ekonomicznego, elektrycznego, mechanicznego, termodynamicznego).
Nowy!!: Model statystyczny i Modelowanie matematyczne · Zobacz więcej »
Odchylenie standardowe
Odchylenie standardowe – klasyczna miara zmienności, obok średniej arytmetycznej najczęściej stosowane pojęcie statystyczne.
Nowy!!: Model statystyczny i Odchylenie standardowe · Zobacz więcej »
Odchylenie standardowe składnika resztowego
Odchylenie standardowe składnika resztowego – jedna ze statystycznych miar jakości prognozy.
Nowy!!: Model statystyczny i Odchylenie standardowe składnika resztowego · Zobacz więcej »
Para uporządkowana
Para uporządkowana – każdy obiekt matematyczny powstały z dowolnych dwóch elementów a, b, w którym a może być określony jako pierwszy, a b jako drugi element pary; nazywa się je odpowiednio poprzednikiem oraz następnikiem paryHelena Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
Nowy!!: Model statystyczny i Para uporządkowana · Zobacz więcej »
Pierwiastek
W matematyce.
Nowy!!: Model statystyczny i Pierwiastek · Zobacz więcej »
Poziom istotności
moc statystycznąok. 70%), ponieważ determinująjaka część obu rozkładów leży po niewłaściwie je klasyfikującej stronie krytycznych wartości testowych. W wielu powtórzeniach losowania z takich rozkładów należy oczekiwać, że ok. 30% prób z hipotezy alternatywnej i 5% z zerowej zostanie zaklasyfikowanych błędnie. Poziom istotności (α) – przyjęte z góry dopuszczalne ryzyko popełnienia błędu I rodzaju (uznania prawdziwej hipotezy zerowej za fałszywą), pozwalające określić, powyżej jakich odchyleń zaobserwowanych w próbie test rozstrzygnie na korzyść hipotezy alternatywnej.
Nowy!!: Model statystyczny i Poziom istotności · Zobacz więcej »
Próba statystyczna
Wizualizacja próby statystycznej. Próba statystyczna – zbiór obserwacji statystycznych wybranych (zwykle wylosowanych) z populacji.
Nowy!!: Model statystyczny i Próba statystyczna · Zobacz więcej »
Prognozowanie
Prognozowanie (późnołac. prognosis, od starogr. πρόγνωσις, nowogr. πρόγνωση prōgnosis, od πρoγιγνώσκειν progignōskein, „wiedzieć wcześniej”, od pro- „wcześniej, przed” i gignōskein, „dowiedzieć się”) lub predykcja (łac. prædictus, im. od prædicere, „przepowiadać”, od præ-, „przed, wcześniej, pra-” i dicere, „mówić”) – naukowy sposób wnioskowania służący przewidzeniu tego, w jaki sposób będąkształtowały się w przyszłości procesy lub zdarzenia.
Nowy!!: Model statystyczny i Prognozowanie · Zobacz więcej »
Równanie
Równanie – forma zdaniowa postaci t_1.
Nowy!!: Model statystyczny i Równanie · Zobacz więcej »
Regresja (statystyka)
Regresja – metoda statystyczna pozwalająca na opisanie współzmienności kilku zmiennych przez dopasowanie do nich funkcji.
Nowy!!: Model statystyczny i Regresja (statystyka) · Zobacz więcej »
Regresja liniowa
metodąnajmniejszych kwadratów Regresja liniowa – w modelowaniu statystycznym, metody oparte o liniowe kombinacje zmiennych i parametrów dopasowujących model do danych.
Nowy!!: Model statystyczny i Regresja liniowa · Zobacz więcej »
Regresja logistyczna
Regresja logistyczna – jedna z metod regresji używanych w statystyce w przypadku, gdy zmienna zależna jest na skali dychotomicznej (przyjmuje tylko dwie wartości).
Nowy!!: Model statystyczny i Regresja logistyczna · Zobacz więcej »
Rodzina zbiorów
Rodzina zbiorów – wygodniejsza, często używana nazwa na określenie „zbioru zbiorów”.
Nowy!!: Model statystyczny i Rodzina zbiorów · Zobacz więcej »
Rozkład normalny
Rozkład normalny, rozkład Gaussa (w literaturze francuskiej zwany rozkładem Laplace’a-Gaussa) – jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa, odgrywający ważnąrolę w statystyce.
Nowy!!: Model statystyczny i Rozkład normalny · Zobacz więcej »
Rozkład prawdopodobieństwa
Rozkład prawdopodobieństwa – miara probabilistyczna określona na zbiorze wartości pewnej zmiennej losowej (wektora losowego), przypisująca prawdopodobieństwa wartościom tej zmiennej.
Nowy!!: Model statystyczny i Rozkład prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »
Rozkład Studenta
Rozkład Studenta, rozkład t Studenta, rozkład t – ciągły rozkład prawdopodobieństwa stosowany często w statystyce w procedurach testowania hipotez statystycznych i przy ocenie niepewności pomiaru.
Nowy!!: Model statystyczny i Rozkład Studenta · Zobacz więcej »
Statystyka
Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania sąmetody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.
Nowy!!: Model statystyczny i Statystyka · Zobacz więcej »
Szereg czasowy
Szereg czasowy: dane losowe oraz trend z najlepiej dopasowanąliniąi różnymi wygładzeniami Szereg czasowy – realizacja procesu stochastycznego, którego dziedzinąjest czas; to ciąg informacji uporządkowanych w czasie, których pomiary wykonywane sąz dokładnym krokiem czasowym.
Nowy!!: Model statystyczny i Szereg czasowy · Zobacz więcej »
Tendencja rozwojowa
Trend albo tendencja rozwojowa – monotoniczny składnik w modelu zależności badanej cechy statystycznej od czasu.
Nowy!!: Model statystyczny i Tendencja rozwojowa · Zobacz więcej »
Test statystyczny
Test statystyczny – formuła matematyczna pozwalająca oszacować prawdopodobieństwo spełnienia pewnej hipotezy statystycznej w populacji na podstawie próby losowej z tej populacji.
Nowy!!: Model statystyczny i Test statystyczny · Zobacz więcej »
Układ równań
Układ równań – koniunkcja pewnej liczby równań; liczba ta może być nieskończona.
Nowy!!: Model statystyczny i Układ równań · Zobacz więcej »
Wahania sezonowe
Wahania sezonowe, sezonowość – okresowy składnik w modelu zależności badanej cechy statystycznej od czasu.
Nowy!!: Model statystyczny i Wahania sezonowe · Zobacz więcej »
Wartość oczekiwana
Wartość oczekiwana (wartość średnia, przeciętna, dawniej nadzieja matematyczna) – pojęcie z rachunku prawdopodobieństwa oznaczające średnią, ważonąprawdopodobieństwem, wartość zmiennej losowej.
Nowy!!: Model statystyczny i Wartość oczekiwana · Zobacz więcej »
Wektor
Ilustracja wektora Wektor – obiekt matematyczny opisywany za pomocąwielkości: modułu (nazywanego też – zdaniem niektórych niepoprawnie – długościąlub (wartością), kierunku wraz ze zwrotem (określającym orientację wzdłuż danego kierunku); istotny przede wszystkim w matematyce elementarnej, inżynierii i fizyce. Wiele działań algebraicznych na liczbach rzeczywistych ma swoje odpowiedniki dla wektorów: mogąbyć one dodawane, odejmowane, mnożone przez liczbę i odwracane. Operacje te spełniająznane prawa algebraiczne: przemienności, łączności, rozdzielności (odejmowanie traktowane jest jako szczególny przypadek dodawania). Suma dwóch wektorów o tym samym początku może być znaleziona geometrycznie za pomocąreguły równoległoboku. Mnożenie przez liczbę, w tym kontekście nazywanązwykle skalarem, zmienia moduł wektora, tzn. rozciąga go lub ściska zachowując jego kierunek oraz jeżeli liczba jest dodatnia zachowuje zwrot, a gdy ujemna zmienia zwrot wektora. Współrzędne kartezjańskie sąspójnym środkiem opisu wektorów i operacji na nich. Wektor staje się ciągiem liczb rzeczywistych nazywanymi składowymi skalarnymi. Dodawanie wektorów i mnożenie wektora przez skalar sąwykonywane składowa po składowej (zob. przestrzeń współrzędnych). Wektory odgrywająważnąrolę w fizyce: prędkość oraz przyspieszenie poruszającego się obiektu oraz siła działająca na ciało mogąbyć opisane za pomocąwektorów. Wiele innych wielkości fizycznych może być rozpatrywanych jako wektory. Matematyczna reprezentacja wektora fizycznego zależy od układu współrzędnych wykorzystanego do jego opisu. Inne obiekty podobne wektorom, które opisująwielkości fizyczne i ulegająprzekształceniom w podobny sposób wraz ze zmianąukładu współrzędnych to pseudowektory i tensory.
Nowy!!: Model statystyczny i Wektor · Zobacz więcej »
Współczynnik determinacji
Kwartet Anscombe’a – cztery zbiory obserwacji, które pasująw identycznym stopniu (także w sensie R²) do takiego samego modelu liniowego. Współczynnik determinacji R² – jedna z miar jakości dopasowania modelu do danych uczących.
Nowy!!: Model statystyczny i Współczynnik determinacji · Zobacz więcej »
Współczynnik zmienności
Współczynnik zmienności – klasyczna miara zróżnicowania rozkładu cechy.
Nowy!!: Model statystyczny i Współczynnik zmienności · Zobacz więcej »
Zależność zmiennych losowych
współczynnika korelacji Pearsona Kwartet Anscombe’a – cztery zestawy danych o identycznych cechach statystycznych, takich jak średnia arytmetyczna, wariancja oraz współczynnik korelacji Pearsona (r≈0,816). Anscombe ilustrował w ten sposób uwagę, że poza porównywaniem statystyk liczbowych, warto używać graficznych metod reprezentacji danych. Zależność statystyczna zmiennych losowych (korelacja) – związek pomiędzy dwiema zmiennymi losowymi X i Y. Intuicyjnie, zależność dwóch zmiennych oznacza, że znając wartość jednej z nich, dałoby się przynajmniej w niektórych sytuacjach dokładniej przewidzieć wartość drugiej zmiennej, niż bez tej informacji.
Nowy!!: Model statystyczny i Zależność zmiennych losowych · Zobacz więcej »
Zmienna losowa
Zmienna losowa – funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby.
Nowy!!: Model statystyczny i Zmienna losowa · Zobacz więcej »
Zmienna objaśniająca
Zmienna objaśniająca / egzogeniczna / zewnętrzna / predyktor/ regresor – zmienna w modelu statystycznym (czyli także np. w modelu ekonometrycznym), na podstawie której wylicza się zmiennąobjaśnianą(endogeniczną).
Nowy!!: Model statystyczny i Zmienna objaśniająca · Zobacz więcej »
Zmienna objaśniana
Zmienna objaśniana (zmienna endogeniczna, zmienna odpowiedzi, zmienna prognozowana, zmienna wewnętrzna) – zmienna, której wartości sąestymowane przez model statystyczny (w szczególności model ekonometryczny).
Nowy!!: Model statystyczny i Zmienna objaśniana · Zobacz więcej »
Przekierowuje tutaj:
Błąd modelu, Jakość modelu, Model analityczny, Model ekonometryczny, Modelowanie statystyczne, Przestrzeń statystyczna.